lördag 13 juli 2013

Vem kan räkna med din risk?

Ska du teckna en försäkring? Försäkringen ska vara anpassad till vad just du behöver, vara flexibel och ha ett bra pris. De som utvecklar dessa anpassade produkter är matematiker med försäkringar som specialitet. De kallas även för aktuarier. En aktuaries arbete är att beräkna och värdera risker som ligger till grund för priset på produkterna.

Försäkringsbolagens verksamhet bygger på avancerad matematik. Försäkringar sprider risker och tryggar försäkringstagarnas ekonomi mot oförutsedda förluster. Man kan säga att försäkringsbolaget har en obetald skuld till kunden som det skulle behöva betala tillbaka om något inträffar. Försäkringsbolaget tar en avgift för risktagandet, en premie. Branschen drivs av utvecklingen i beräkningskapaciteten, som när steget togs att gå från tabuleringsmaskiner till datorer.

"Försäkringsbranschen har blivit större. Den omsätter mer då fler försäkrar mer och rymmer nya produkter. Tjänstepensionsförsäkringar fanns i praktiken inte för femtio år sedan och internationaliseringen har varit stor sedan 20-30 år" kommenterar Gunnar Andersson, senior advisor på Folksam, adjungerad professor i försäkringsmatematik vid KTH samt talare på Cramérsymposiet.

Den 11-14 juni samlas forskare från hela världen på det internationella Cramérsymposiet om försäkringsmatematik anordnat av Stockholms universitets avdelning för matematisk statistik. Symposiet handlar om bland annat modern riskteori, stokastisk modellering av försäkringar inom det kommande regelverket samt utvecklingar i aktuariestatistik och mjukvara.

Image courtesy of [Stuart Miles] / FreeDigitalPhotos.net


Aktuarien utför riskanalyser, beräknar vinstmarginaler och gör modeller över förmågan hos bolagets finanser att betala skulder allteftersom de förfaller (solvensen) och bedömer hur stora avsättningar som behövs för att täcka framtida skadeersättningar. De beräknar underlag för premier och skapar nya försäkringar.

I arbetet ingår matematik, sannolikhetsteori, statistik och dataprogrammering. De används för att förutse risker och finansiella utfall vid dödsfall och olyckshändelser i olika åldrar eller för skador på hus, bilar och industrianläggningar.

Aktuarieprogrammet är ett tvåårigt magisterprogram som ges vid Stockholms universitet för dem som redan har en examen i matematik och matematisk statistik. Det ingår även studier i ekonomi och juridik. Utbildningen och tre års erfarenhet av arbetet på försäkringsbolag möjliggör anställning som aktuarie enligt Finansinspektionens regler. Enligt lagen måste alla försäkringsbolag ha en aktuarie. Svenska Aktuarieföreningen utger även en internationellt accepterad diplomering. I andra europeiska länder krävs en certifiering för att få en licens.

Försäkringsbolagen behöver försäkra sina egna åtaganden. Det gäller för aktuarien att upptäcka så att bolagen inte försäkrar hos varandra i en cirkel. Genom att sprida sina risker hos större aktörer, återförsäkringsbolag, så klarar företagen av kostsamma katastrofer som 11 september attackerna år 2001 eller jordbävningen i Japan år 2011.

Katastrofer kommer att inträffa, det räknar aktuarier med. Naturkatastrofer och risker från klimatförändringarna blir vanligare då människor bosätter sig på mer riskabla platser. Det viktigaste är inte att undvika förluster, utan att räkna på kostnader och sprida risker.

Skyddet utgörs av lager på lager av återförsäkringar, återköp av försäkringar i särskilt riskabla områden och katastrofobligationer. Katastrofobligationer ger köparen en ränta, men inträffar katastrofen får köparen inte tillbaka hela sin kostnad. Risken överförs till finansmarknaderna där det finns mer kapital tillgängligt. Systemrisker, att finans- och försäkringssystem blivit för sammankopplade, är en allvarlig risk där aktuarier nu söker efter okända samband.

Lagarna kräver allt oftare ansvarsförsäkringar av företag för att få bedriva sin verksamhet, som för att säkerställa ett miljöansvar eller skadeersättningar. Ett annat område är socialförsäkringarna där inkomsttryggheten vid arbetslöshet, arbetsskada, sjukdom eller ålderdom alltmer måste kompletteras med privata försäkringar, då inkomsterna allt oftare överskrider de offentliga försäkringarnas ersättningstak. Försäkringsbolag har krav på sig att erbjuda ansvarsförsäkringar för att få verka, vilket medför att premierna blir dyrare, då det blir svårare att beräkna riskerna.

Efter finanskrisen har EU beslutat om en av de största regeländringarna genom tiderna för försäkringsbranschen. Solvens II-direktivet är ett principbaserat direktiv. Det anger inte i detalj hur företagen ska leva upp till kraven på solvens, utan anger bara vilka principer som ska följas.

Det är osäkert om direktivet kan införas som planerat den 1 januari 2014, då reglerna medför höga kostnader för försäkringsbolagen och svåra frågor om anpassningen av ränterisk (duration) mellan tillgångar och skulder. Många försäkringsbolag i krisdrabbade euroländer skulle få svårt att klara villkoren, då de investerat i det egna landets statspapper. Istället fasas nu riktlinjer gradvis in, som mer rapportering till myndigheterna eller om hur försäkringsbolagen ska bedöma sina risker. Direktivet påverkar Sverige särskilt med avseende på tjänstepensionen då den främst tryggas genom just försäkringar, till skillnad från i andra EU-länder.

"Regelverket är omfattande och ställer fullständighet i skyddet mot enkelhet" säger Jan Åke Persson, ordförande för Svenska Aktuarieföreningen. Ger regelverket tillbaka vad det kostar? För det krävs transparens. Persson efterlyser även mer transparens för kunderna i hur avgifter beräknas.

Jämförelsesajter påverkar marknaden genom att tydliggöra priser och villkor, särskilt för bilförsäkringar som är jämförelsevis dyra och tecknas relativt sällan. Företags- och fastighetsförsäkringar står för en stor del av branschens premieintäkter men säljs till industrin via mäklare, och därför har inte den marknaden påverkats av internet hittills.

Idag har datalagring blivit mycket billigare och allt fler system genererar stora mängder rådata från sociala medier, sensorer och transaktioner. ”Big data” kan analyseras för bättre prissättning, riskanalys och kundanpassning samt automatisera beräkningar. Det ger mer tid för att beräkna komplicerade och okända risker. Samtidigt ställs nya krav på integritetsskydd från kunderna

För matematiker är försäkringsbranschen en av de bästa möjligheterna att arbeta praktiskt och mångsidigt med sin kunskap. Automatiseringen är en mottrend till aktuariernas utökade uppgifter på det finansiella området. Efterfrågan på arbetsmarknaden är god och försäkringsmatematiken utvecklas i takt med tekniken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...